Article1
尹志超 , 郭润东. 住房公积金制度、强制性储蓄效应与中国家庭消费. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3467-3480.
摘要：总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾, 必须把恢复和扩大消费摆在优先位置. 本文利用2015、 2017以及2019年三期中国家庭金融调查数据, 实证研究了住房公积金制度对家庭消费的影响. 研究发现, 缴存和提取住房公积金显著提高了家庭消费水平, 并改善家庭消费结构. 稳健性检验表明, 在更换核心变量定义方式、 替换工具变量以及放松工具变量排他性约束条件后上述结论依然稳健. 异质性分析显示, 住房公积金制度对有房、 低收入以及中青年家庭消费产生更大的影响. 进一步研究发现, 缴存住房公积金能够降低家庭预防性储蓄动机、 提取住房公积金能够提高家庭可支配收入并缓解流动性约束, 从而促进家庭消费. 本文提供了住房公积金制度促进家庭消费、 改善家庭消费结构的微观证据, 可为相关政策制定提供重要参考.
关键词：住房公积金/家庭消费/强制性储蓄效应/预防性储蓄动机/流动性约束
Article2
张克群 , 江昱坤. 管理者特征、动态能力与企业数字化转型: 基于PLS-SEM模型. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3481-3500.
摘要：推动企业加快数字化转型, 对于增强企业核心竞争力、 赋能传统产业转型升级并带动我国数字经济做大做强具有重要意义. 本文立足管理者角色理论与动态能力理论, 使用基于偏最小二乘估计的结构方程模型 (partial least square-structural equation modeling, PLS-SEM) 实证分析企业数字化转型前因. 研究结果表明: 1) 企业家精神、 数字文化宣传者、 组织结构变革者等管理者特征, 以及感知能力、 学习能力、 整合能力、 协调能力等企业动态能力, 均正向促进企业的数字化转型倾向及产出; 2) 进一步分析发现, 管理者特征能够显著提升企业动态能力水平, 且管理者特征对数字化转型的影响效果受到政策不确定性感知的调节; 3) 上述效应在不同产权性质及不同地区的企业之间存在异质性. 上述结果丰富了数字化转型前因的相关研究, 为企业培养数字时代管理者并提升动态能力提供了一条可行的实践路径.
关键词：数字化转型/管理者特征/动态能力/偏最小二乘结构方程模型
Article3
李宏舟 , 何礼飞 , 李姝. 可再生能源视阈下“三改联动”政策的成本成因与定量测度——基于CGE模型的分析. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3501-3519.
摘要：“三改联动”政策是在可再生能源渗透率逐步提高的背景下, 解决可再生能源消纳难题, 促进新能源高质量发展的一大抓手. 本文选取对传统煤电依赖性较强的山东省为研究对象, 通过构建静态一般均衡(CGE)模型, 将可再生能源与“三改联动”相联系, 模拟了不同的可再生能源电力消费份额且“三改联动”政策同步实施时对山东省地区经济和环境造成的影响, 探究煤电机组落实“三改联动”政策进展缓慢的内在成因, 并在此基础上将补偿问题转化为成本问题, 对山东省实施“三改联动”政策进行成本测算. 研究结果表明, “三改联动”计划的实施在对地区经济造成一定程度负面冲击的同时, 也能够带来显著的环境效益. 在F60C40 (火电占比60%, 可再生能源电力占比40%) 的情景下, 山东省实施“三改联动”政策的成本为40亿元. 本文的政策建议是, 我国需要大力发展可再生能源且煤电机组需积极落实“三改联动”政策, 并适时引入合理政策性支持或经济性激励, 以发挥煤电“压舱石”的托底作用.
关键词：“三改联动”/CGE/可再生能源电力/可再生能源消纳
Article4
翟鹏翔 , 雷雷 , 范英 , 郭琨 , 张大永 , 姬强. 气候政策不确定性与企业债券融资成本. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3520-3536.
摘要：如何有效识别和应对低碳转型不确定性下的多维经济金融风险, 确保安全降碳, 是平稳实现双碳目标的关键保障. 本文利用中国新闻文本数据, 构建了中国气候政策不确定性指数, 进而考察气候政策冲击对企业债券融资成本的影响及背后的机理. 本文从气候政策不确定性上升会增加气候政策敏感企业预期现金流波动的视角构建融资决策理论模型, 并结合2009-2020年上市企业月度财务数据实证检验理论假说. 研究发现, 气候政策冲击可以显著加剧企业的债券融资成本负担, 表现为高气候政策敏感性企业的债券信用利差显著高于其他企业. 进一步的分析发现, 该效应在长期债券、 气候政策冲击水平整体加强的时期以及气候政策负向敏感的企业更为凸显. 而且, 内部环境治理和外部执法环境是气候政策冲击影响企业债券融资成本的两个重要渠道. 本文补充了气候政策冲击的微观分析框架与经验证据, 从债券融资成本视角拓宽了气候金融文献, 有助于政策制定者理解“双碳”背景下微观实体的投融资风险.
关键词：气候政策不确定性/债券融资成本/ESG/环保执法强度/气候风险
Article5
周终强 , 周大庆 , 熊熊. “国家队”基金持股与机构投资者羊群行为. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3537-3549.
摘要：自2015年股灾以来, “国家队”基金的交易行为备受投资者关注. 本文以2015年第三季度至2021年第四季度A股上市公司股票交易数据为样本, 研究“国家队”基金持股对机构投资者羊群行为的影响. 采用固定效应模型对数据进行回归分析, 结果显示 “国家队”基金持股加剧了机构投资者羊群行为. 进一步分析表明, 机构投资者羊群行为与股价同步性之间呈负相关关系, 此羊群行为并非是对“国家队”基金持股行为的盲目跟随, 而是机构投资者基于市场共同信息及私有信息共同作用的伪羊群行为. 这一效应在牛市、 熊市或震荡市期间均显著, 但在熊市期间影响有所减弱. 本文的研究加深了对“国家队”基金干预效应的理解, 为科学管理“国家队”基金提供了重要参考.
关键词：“国家队”基金/机构投资者/羊群行为
Article6
尹海员 , 杨庆松. 投资者互动平台信息交互对上市公司股价泡沫的影响——基于文本深度学习的证据. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3550-3570.
摘要：本文搭建了并行CNN-LSTM深度学习模型, 挖掘了沪深两市互动平台上投资者与上市公司管理层的互动文本, 从文本内容和语义特征出发量化投资者与管理层的信息交互过程, 通过识别投资者问询内容和公司回复质量, 分析了其对公司股价泡沫的影响效应. 研究发现, 投资者对不同内容的提问关注对股价泡沫的影响效应有显著差异, 其中对公司股票和财务类信息的提问关注可以抑制股价泡沫频率和强度, 而对公司研发生产和销售类信息的提问关注则提升了股价泡沫频率和强度; 管理层针对投资者提问的回复明确性越高, 越可以显著降低股价泡沫频率, 但对股价泡沫强度没有呈现显著影响. 进一步看, 外部信息环境越差、 机构投资者持股比例越低, 互动平台信息交互对公司股价泡沫的影响效应越明显, 公司信息透明度在这一影响效应中起到了部分中介效应. 研究结论有助于从微观视角理解我国投资者互动平台中的信息交互行为对股市运行的影响机理.
关键词：投资者互动平台/信息交互/股价泡沫/深度学习
Article7
王滔 , 陈卓 , 颜波. 对燃油车限行还是摇号?——新能源汽车发展的政策选择研究. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3571-3585.
摘要：为缓解交通压力, 我国多个城市出台各类限制燃油车的政策, 这在一定程度上影响 了新能源车与燃油车之间的竞争. 基于上述现实, 本文在考虑消费者对新能源车存在续航或 补能焦虑的情况下, 构建由一个燃油车企和一个新能源车企组成的汽车市场竞争决策模型, 通过分析政府对燃油车采取摇号、 限行、 摇号加限行三种政策情形下两类车企的最优决策, 并对各政策下的均衡结果进行比较, 探讨燃油车企和新能源车企在需求和收益方面占优政策 选择的阈值条件. 研究结果表明, 第一, 在摇号政策下两车企总能实现最优收益, 而只有当 限行政策引发消费者对燃油车的焦虑程度低于消费者对新能源车的焦虑程度时, 限行政策和 摇号加限行政策下两类车企才能实现收益最优; 第二, 在限行政策的基础上若政府再对燃油 车进行摇号限制并不会改变两类车的价格. 第三, 从需求和收益角度来讲, 摇号加限行政策 不能成为燃油车企的占优选择, 而限行政策不能成为新能源车企的占优选择, 当消费者对燃 油车和新能源车的焦虑程度都较大时, 摇号政策能够同时成为两类车企的占优选择. 然而, 当政府对燃油车的摇号资格限制条件越严格时, 摇号政策同时成为两类车企占优选择的可能 性就越小.
关键词：新能源车/燃油车/摇号/限行
Article8
代业明 , 李永恒 , 齐尧. 基于用户行为和需求调峰的电力市场交易机制研究. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3586-3597.
摘要：为引导售电商和用户合理调峰, 保障电力供应平稳有序, 提出了一种以激励需求响应为基础并考虑用户行为因素的调峰机制. 该机制同时考虑了电力负荷高峰和非高峰期, 通过指导售电商制定补偿标准来激励用户在用电高峰期转移部分需求电量, 并考虑用户行为因素对自身效用的影响, 最终在售电商与用户之间建立双层规划模型进行分析. 其中上层售电商以自身利润最大化为目标, 下层用户以总效用最大化为目标, 通过求解得到售电商采取调峰机制时的最优定价策略、 补偿标准以及用户的最优用电量. 数值仿真结果表明: 售电商采取调峰机制有利于提高利润和用户总效用, 且售电商可通过适当增加基准值与补偿率来提升收益; 用户的最优用电量与该用户的嫉妒系数与愧疚系数无关, 而与不满意度系数乘积相关. 此外, 本文所提出的调峰机制可有效减少用电高峰期电力系统负荷, 引导用户自主调整用电习惯、 错峰用电, 从而保证电力系统稳定性.
关键词：激励需求响应/调峰机制/用户行为/电力市场
Article9
黄俊伟 , 梅姝娥 , 仲伟俊. 不同付费规则下电商平台返利模式选择研究. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3598-3611.
摘要：目前许多电商平台通过与第三方返利网站合作或建立官方返利网站开展返利推广促销活动以获取更多站外流量. 本文构建博弈模型, 在不同付费规则下探讨电商平台的返利模式选择策略和商家的参与策略. 研究发现: 在电商平台规定商家给予返利网站返利金的付费规则下, 当返利金额较小时, 平台应该建立官方返利网站, 此时商家愿意参与平台返利活动. 在商家自主决策返利金的付费规则下, 仅当佣金率较高且返利渠道效用折扣系数较低, 并且了解返利网站且对返利金敏感的消费者比例较大时, 平台应该与第三方返利网站合作, 否则应该建立官方返利网站, 而商家总是愿意参与平台返利活动. 无论何种付费规则, 电商平台官方返利网站亏损运营有时是可行的. 此外, 本文还将模型拓展到两种返利模式共存的情形.
关键词：电商平台/返利网站/返利模式/付费规则/平台返利生态系统
Article10
江晓岚 , 田丽君. 具有异质行为特征的网约车司机劳动供给建模与激励. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3612-3625.
摘要：如何调动合适数量的司机在合适的时间为乘客提供服务是网约车运营的核心. 考虑司机行为特征的异质性, 本文以时间拓展网络为基础, 假设司机效用由消费效用和参考效用组成, 构建可兼容两大行为理论的统一框架来刻画司机的上下班劳动供给行为, 并提出相应的均衡求解算法, 分析不同行为理论驱使和偏好不同工作时长的司机在均衡市场中的上下班时间选择. 在此基础上提出抽成式和任务式两类激励方式, 建立相应模型, 研究具有不同行为特征的司机对不同激励方式的反应, 并探索平台的最优激励策略. 研究结果表明, 受新古典主义行为驱动的司机对激励的反应高于目标收入行为驱动的司机, 任务式激励对偏好工作时间长的全职司机激励效应较高, 兼职司机偏好抽成式与任务阈值低的激励方式. 本文为平台理解司机劳动供给行为, 进一步管理和激励运力提供理论参考和现实依据.
关键词：网约车司机/时间拓展网络/行为特征/劳动供给/激励
Article11
郭明雪 , 赵婷婷 , 高自友. 韧性背景下道路交通网络保护和修复优化方法综述. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3626-3638.
摘要：自然灾害、 人为破坏等风险事件会给道路交通系统带来多点并发、 程度不一的结构破坏和功能失效, 降低系统服务水平甚至导致部分起讫点之间的出行中断. 以提升道路交通系统韧性为目标, 在风险事件发生前/后对系统组件可以采取一定的保护/修复措施, 使系统更好地抵抗、 响应风险事件并从中快速恢复, 以提升系统在风险事件发生、 发展、 恢复过程中的累积服务水平. 本文简要回顾交通系统韧性定义和评估方法的研究现状, 重点综述了以韧性提升为目标的交通系统组件保护和修复策略优化相关研究成果, 进而对该领域未来重点研究方向进行了展望.
关键词：道路交通系统/风险事件/事前保护/事后修复/韧性分析与优化
Article12
唐坤 , 徐添 , 郭唐仪 , 邵飞. 超网络视角下中国高速铁路网络拓扑特性与韧性研究. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3639-3649.
摘要：高速铁路是中国重要的交通运输方式, 具有极高的经济和战略意义. 本文针对中国高速铁路运输网络的拓扑结构和韧性问题进行研究. 首先本文构建了中国高速铁路超网络, 并进行可视化处理. 其中存在部分线路脱离中国高速铁路主要网络的情况. 然后选择契合高速铁路运输网络特性的指标对其进行拓扑分析. 最后选择自然连通度作为网络韧性量化指标, 选取随机和蓄意两种策略对网络抗毁能力进行动态评估. 结果表明中国高速铁路超网络中存在少数节点发挥着主要作用的现象, 如郑州东站、 南京南站等, 具有巨大价值. 通过实验结果可以看出优先攻击此类节点对网络自然连通度的影响最大. 本文将超图理论与高速铁路网络相结合, 在结合地理相关性的基础上考虑了运营关系, 使对高速铁路运输网络的拓扑特性和网络韧性的研究更加准确. 本文的研究成果能够为高速铁路网络的规划、 建设和运营提供科学参考, 对于促进我国铁路运输事业的发展具有重要的实践意义.
关键词：高速铁路/超网络/拓扑结构/抗毁性/自然连通度
Article13
田甜 , 刘玉学 , 唐加福. 任意还模式共享汽车重新安置问题的构造式种群算法. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3650-3665.
摘要：本文提出任意还模式下基于运营商的共享汽车重新安置问题, 以最小化总成本为目标, 考虑员工能力差异、 网点需求和容量、 车辆是否必须安置等条件, 建立基于网点的混合整数规划模型, 设计基于概率精英集的构造式种群算法. 算法使用虚拟员工组合控制种群个体质量和多样性, 使用虚拟成本向量作为遗传信息, 采用基于精英集的概率构造方法生成种群个体, 并且通过多个邻域搜索算子和变邻域搜索技术改进种群个体. 本文根据真实数据特征生成了16种场景下832个不同规模的算例进行数值实验, 实验结果验证了算法的有效性, 并且揭示了员工能力、 必须安置的车辆数量占比、 待安置车辆的空间分布、 网点数量和网点容量对车辆重新安置成本的影响. 研究成果在丰富重新安置问题相关研究的同时, 能够为共享汽车运营商降本增效提供科学决策支持.
关键词：共享汽车/任意还模式/重新安置/种群算法/概率构造方法
Article14
田雨 , 王道平 , 郝玫. 基于区块链技术的供应链碳信息披露与共享机制. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3666-3680.
摘要：本文考虑由供应商、 生产商和消费者组成的供应链, 供应商和生产商根据市场情况决策碳信息披露度及产品溢价. 引入消费者信息信任度、 消费者信息敏感度和信息共享收益系数等参数, 分别构建了信息不对称下的供应链碳信息披露模型以及基于区块链技术的供应链碳信息共享模型, 比较分析了不同决策模型中的最优决策. 研究表明: 1)随碳信息披露成本系数的增大, 供应链决策分为供应商和生产商碳信息全披露, 仅生产商碳信息全披露以及供应商和生产商碳信息部分披露三个阶段, 决策主体的最优决策整体呈下降趋势. 2)存在某一碳信息上链成本系数临界阈值, 使得供应商的碳信息披露度更高, 除此之外, 生产商的最优碳信息披露度始终不低于供应商; 当产品初始价格小于某阈值时, 生产商的最优产品溢价更高; 且生产商的最优决策对相关参数的变化更敏感. 3)当碳信息上链成本系数小于一定比例的传统碳信息披露成本系数时, “区块链+碳信息”共享机制下决策主体的利润远高于信息不对称下的利润.
关键词：区块链/碳信息披露/共享机制/信息不对称
Article15
曹慕昆 , 陈泽权 , 汪瑶. 面向多边多属性采购的自动谈判模型. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3681-3699.
摘要：供应链的快速发展带动了供应链采购电子化、 数字化的需求, 处于主导地位的供应链节点企业开始寻求更高效率的采购谈判方式以应对高频率的采购需求, 而现有模型难以完全支持高复杂度的实时谈判场景. 本文面向供应链多边采购, 对自动谈判模型进行探索. 首先, 对多属性一对多自动谈判模型进行模块拆分, 在对对手信息进行预处理的基础上, 采用连续变量的贝叶斯方法估计谈判对手的偏好, 促进多边多属性谈判达成共赢局势. 其次, 在策略生成部分引入TD3 (twin delayed deep deterministic policy gradient algorithm, 双延迟深度确定性策略梯度)强化学习算法, 实现了agent对谈判过程的感知和对谈判对手的策略行为判断. 然后, 引入增强拉格朗日算法输出能够实现谈判双方联合效益最大化的反馈提案. 最后, 本文通过人机实验验证了模型在多场景下的谈判策略可行性和有效性.
关键词：供应链采购/自动谈判/强化学习/增强拉格朗日遗传算法/贝叶斯估计
Article16
柳叶 , 王亚楠 , 候文慧 , 刘慧 , 王坚强. 基于孤立损失和深度自编码器的医保欺诈识别算法. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3700-3715.
摘要：针对医保欺诈识别中欺诈样本与正常样本之间的高相似性、 区分度不高问题以及边缘正常样本的迷惑性问题, 本文提出了基于孤立损失(isolation loss)和深度自编码器(deep autoencoder)的医保欺诈识别算法(ISDAE). 该算法针对边缘欺诈样本和稀疏欺诈样本的易隔离性, 提出了样本的孤立度度量, 旨从特征分布角度量化分析两类样本的差异. 在此基础上, 利用DAE对医保线性和非线性特征的挖掘能力, 并综合考虑边缘正常样本对模型训练的干扰, 在潜在特征空间中定义了孤立损失以实现中心正常样本的聚集和边缘正常样本的分离, 从而增大欺诈样本和正常样本的差异; 然后, 通过集成孤立度值和重构误差来评估样本的欺诈程度, 提高模型的欺诈识别性能. 最后在天池医保数据集上对所提算法的性能进行了验证, 结果表明本文所提ISDAE算法的整体欺诈识别能力优于对比方法, 且其性能表现更加稳定.
关键词：医保欺诈识别/孤立损失/深度自编码器/无监督学习
Article17
唐志鹏 , 崔婷 , 熊世峰. 一种各向异性带宽的地理加权回归模型研究. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3716-3728.
摘要：带宽是地理加权回归模型自变量系数估计的关键, 具有空间相关性的局域性自变量通过确定最合适的带宽, 展示各种潜在的空间非均质性. 传统的地理加权回归模型包括GWR和SGWR和MGWR, 它们的自变量系数均采用了各向同性带宽. 本研究放松了这一约束假设, 提出了一种各向异性带宽的地理加权回归(AGWR)模型, 并给出了系数估计过程和各向异性带宽判别的条件. 以中国苏南-苏北地区房价影响因素拟合为示例, 应用AGWR模型与其他各向同性带宽的模型作了对比分析, AGWR模型显示了良好的拟合能力. 在蒙特卡罗模拟中, AGWR模型相对于其他各向同性带宽的模型仍然保持了这一优势. AGWR模型的提出为定量化研究各向异性的空间差异问题设定适宜的模型形式提供了支撑依据.
关键词：地理加权回归/各向异性带宽/空间差异/显著性检验
Article18
于晶 , 张飞羽. 基于决策成本的军事冲突图模型. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3729-3737.
摘要：成本是决策者做出决策时的重要考量依据. 为了描述冲突中成本对决策者的影响, 本文建立了基于决策成本的冲突分析图模型, 并将其与军事学相融合, 形成基于成本的军事博弈图模型. 首先, 基于成本理论定义决策成本图模型的一系列建模要素, 给出相对成本偏好矩阵、 成本改良可达集等定义; 其次, 将基于决策成本的图模型与军事学融合, 在模型中引入杀伤成本、 转移成本等概念, 形成基于成本的军事博弈图模型; 最后, 将军事博弈图模型应用于某军事冲突案例, 解出决策者的可能选择和冲突的稳定解. 算例结果表明, 本文所构建的模型能有效模拟军事冲突中决策者的行为, 对实际作战具有一定指导意义.
关键词：决策成本/冲突分析图模型/军事博弈
Article19
白杨 , 范成礼 , 付强 , 赵海洲 , 于登秀. 基于BiLSTM-Attention和动态贝叶斯网络的防空目标智能意图预测方法. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3738-3747.
摘要：针对传统意图预测模型无法满足体系对抗下防空作战对预测准确性和可靠性的要求, 提出基于BiLSTM-Attention (bi-directional long short-term memory-attention)和动态贝叶斯网络的防空目标智能意图预测方法. 综合考虑目标状态信息和目标战术信息, 设计防空目标作战意图特征集; 充分利用收集的历史时刻数据和预测的未来时刻数据, 引入双向循环和注意力机制, 模拟决策人员对于作战情况的推理过程, 突出影响轨迹类型的关键信息, 以提高防空目标轨迹预测的准确率. 在此基础上, 结合目标轨迹、 类型、 高度和速度, 构建动态贝叶斯网络, 以实现对防空目标意图的精准预测. 仿真实验考虑了雷达开关机对目标轨迹的影响, 通过与传统目标意图预测方法对比, 验证了博弈对抗条件下所提方法的可行性和优越性.
关键词：意图预测/双向循环/注意力机制/贝叶斯网络/博弈对抗
Article20
乔一丹 , 陈登凯 , 孙意为 , 廖纹熠. 基于潜航员认知建模的动态作业风险概率评估. 系统工程理论与实践, 2024, 44(11): 3748-3764.
摘要：相较于其他复杂作业系统, 载人深潜作业具有密闭、 狭小的极端环境特征以及长航时、 高负载的任务性质. 载人深潜事故一旦发生, 极可能导致重大后果. 因此亟需开发一种可以定量评估潜航员认知行为表现及作业风险的动态概率评估方法. 提出了基于知识和经验驱动的潜航员认知行为建模方法, 将更丰富的性能塑造因素集成到人因可靠性分析方法IDAC中, 并通过系统动力学方法开发作业风险概率评估的认知环境模拟程序, 以仿真分析潜航员的动态人因失误概率. 以某次载人深潜任务为例验证了所提方法的可行性. 研究成果有助于准确地识别关键风险任务, 并引导技术人员对相关技术难题进行攻克, 以提升舱内人机环系统的总体作业效能.
关键词：作业风险/认知建模/系统动力学/人因失误/载人深潜
