在连续亏损已经超出一个20%的最大资金回折比时资斤仍然亏损有限，有很大的回旋余地。 但一个50%的预定回折一旦被超出就几乎没有什么回旋的空间，必须承担更大的风险才能恢复初始资斤。 如果情况继续不利，那么结果就只是最后一搏之后的一无所有了。 重仓操作最容易造成资斤的大起大落，看似可以产生暴利，但其背后的风险却是巨大的。 这一点，市场老手是很有共识的。 如果确定了自己可以承受的最大风险，那么确定在单笔交易当中究竟使用多大的风险百分比就简单多了。 首先需要知道自己的交易类型可以产生多高的交易成功率，是70%还是30% 假定交易盈亏的出现是完全随机的（关于这个问题我一直在思考，但无法证明交易中盈利和亏损出现是否是完全随机的还是呈现出某种规律性特征的，这里暂且以完全随机来对待，有大量样本统计结果的朋友不妨分享一下你自己的统计数据），那么可以通过数学计算或干脆进行抛硬币实验来验证在某个样本范围内所可能遇到的最大连续亏损次数，我们知道样本越大，则可能遇到的连续亏损次数也就越大，可以选择500次也可以选择1000次来作为样本的大小，总之样本越大越好。 如果计算结果是最大亏损为10次连续亏损，而自己可以承受的最大资斤回折是20%，那么适合自己的风险百分比就是20%÷10=2%（当然以2%的风险百分比连续亏损10次的结果并不是20%，这里使用算术平均只是为了便于说明）。 一个高成功率的交易系统所产生的最大连续亏损次数会大大低于低成功率的交易系统，因此高成功率的交易类型相对于低成功率的交易类型在实际风险相同的前提下完全可以采用更高的风险百分比。 因此硬性的规定一个风险百分比是不合理的。