如果在任何一个交易日都可能有一笔盈利的仓位，那么只要提高风险百分比不是可以创造更高的利润水平吗？ 答案同样是否。 在多市场交易，所带来的一个风险是，最大连续亏损可能集中发生在很短的时间段内，而此时可能并没有一笔盈利的持仓。 也就是说，实际交易中有盈利持仓的时间段之间是会存在断层的。 资金所承受的实际风险并没有降低，心理风险可以最大可能的回避却不会消失，我也只是假设理想的情况来说明观点。 另一个问题是多市场交易中如果资金被充分占用，那么这不就和满仓相同了吗？ 如果从机会因素的相关性来考虑，那么这和在单一市场满仓是存在本质区别的。 关于组合交易，在实际交易中问题还有很多，大家也可以发表你们各自的交易实况。 必须明确一个原则：风险一旦被确定，单笔交易利润是有限的，正确扩展利润唯一的途径是发掘机会因素，并保证机会因素之间为非相关。 如果逆反这个原则在单笔交易中扩展利润，或发掘具备相关性的机会因素，那么在利润增加的同时风险也会同步增加，这就变成了重仓交易，它的错误在于努力去扩展单笔交易利润，自然相应风险也同时被放大了。 频繁加码的错误则在于机会因素之间存在相关性。