高就业率、高薪、高回报率等多个吸睛的标签让金工金数每年的申请竞争都极其激烈，作为一门交叉学科，它融合了金融学、经济学、数学、计算机等学科，将数学工具、工程思维和编程方法引入金融领域。 今天给大家介绍的，就是来自LSE的数学系终身教授Johannes Ruf~ - [星R]教授履历 ● 伦敦政治经济学院金融数学项目主管 ● 前牛津曼定量金融研究所高级研究员 ● 首届年度摩根士丹利金融市场卓越奖 ● 逾30家国际学术期刊审稿人 ● 2018-2019年LSE优秀教师 - [星R] 研究领域 Johannes Ruf教授主要研究随机分析领域及其在数学金融中的应用。 ● 在数学金融领域，教授曾发表了关于随机投资组合理论、汇率期权以及存在套利的金融市场建模的文章。 ● 在随机分析中，主要关注局部鞅的均匀可积性和一维扩散。 ● 教授还研究过经济学习模型和随机近似，以及利用间接观察到的网络数据估计社会结构。 - [星R] 课题介绍 Johannes Ruf教授的课题《统计概率模型与Python投资建模实践》，在二叉树模型的背景下介绍了自融资交易、无套利和 replication定价的概念。无套利价格被表示为所谓的“风险中性”预期，这使得计算无套利价格和对冲策略成为可能。 [向右R] 本课题回顾了一些必要的数学概念，涉及的理论内容包括：金融市场和金融衍生品，通过抛硬币来了解基本的概率论，二叉树模型，没有套利、自负盈亏的投资组合、 replication、衍生品定价和对冲，多期二项式模型：定价与套期保值，亚洲选项和美式期权。 - ●机器学习驱动的期权定价模型在量化交易基金中的应用研究 ● 金融改革背景下中国A股市场中的随机投资组合实践与表现分析 ● 美联储加息周期下期权价格波动性与市场风险的计量经济学模型构建 ● 基于三叉树模型的欧式看跌期权无套利定价与对冲策略研究 ● 随机分析方法下的高频交易数据异常检测与风险管理策略