有这样一个策略，它历史悠久，却经久不衰， 它规则简单，对交易思想却概括全面，它即是所有人的量化入门课，也是所有人都想达到的高度标准线。它就是海龟交易策略。
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背景在20世纪80年代初，芝加哥的商品交易大厅里，人群熙熙攘攘，喧嚣声此起彼伏。这里，是期货交易的战场，也是梦想与现实交织的地方。在这个充满传奇色彩的交易世界里，理查德·丹尼斯，一位年轻的交易员，凭借其敏锐的市场洞察力和过人的胆识，已经崭露头角，成为了一名成功的交易大师。
有一天，丹尼斯与他的合作伙伴比尔·埃克哈特在一场交易后的闲暇时光里，偶然间谈到了一个看似无关紧要的话题：交易才能是天生的，还是可以后天培养？这个话题激发了两位交易高手的兴趣，他们决定做一个实验，来验证这个问题的答案。
丹尼斯和埃克哈特决定招募一群“小白”，他们可以是任何人，只要愿意接受训练，就能成为交易员。这个想法大胆而疯狂，就像是从蛋壳中孵化出小海龟，看它们能否在残酷的自然环境中生存下来。他们发布了广告，吸引了众多应征者。经过严格的筛选，一群幸运儿被选中，他们就像是刚破壳的小海龟，即将踏上一段未知的旅程。
丹尼斯和埃克哈特为这些“小海龟”设计了一套完整的交易系统，这套系统后来大名鼎鼎的“海龟交易策略”。他们教授这些新手如何设置止损、如何管理资金、如何跟踪市场趋势。这些策略简单而有效，就像是海龟的生存本能，不需要复杂的思考，只需遵循既定的规则。
一些海龟学员在四年内实现了年化收益率超过100%的成绩。据报道，海龟交易策略在实施期间，为丹尼斯和他的学员创造了数千万甚至数亿美元的交易利润。海龟交易策略在不同的市场环境中都表现出了良好的适应性。海龟交易策略不仅短期内取得了成功，而且在长期的交易实践中也证明了自己的盈利能力。这套策略的许多原则和概念至今仍被专业交易员所采用。
规则海龟交易法则，作为一种经典的交易策略，其魅力在于它的简洁性与综合性。所谓“简单”，是指其规则明了，易于理解和执行。海龟交易法则的核心规则并不复杂，它基于几个关键的概念，如趋势跟踪、固定比例的仓位管理和基于ATR（平均真实波幅）的风险控制。这些规则清晰明了，即使是交易新手也能够快速掌握并应用。
而“全面”则体现在这个策略虽然规则简单，但它们涵盖了交易过程中的各个方面，确保了交易者在面对多变的市场环境时能够保持一致性和纪律性。
在量化交易领域，许多交易员往往将注意力集中在优化单个策略的进出场点位上，他们致力于寻找最理想的买入和卖出时机，以期在毫厘之间获得更高的收益。然而，这种对精确点位追求的热衷，有时却让他们忽略了交易是一项全面的战争。
海龟交易的规则
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开仓、平仓规则：开仓：海龟交易者使用唐奇安通道来确定开仓信号。当市场价格突破过去20天的最高点时，发出买入信号；当市场价格跌破过去20天的最低点时，发出卖出信号。平仓：海龟交易者设定了两类平仓规则。首先是止损平仓，当市场价格达到预先设定的止损点时，立即平仓。其次是趋势反转平仓，当市场价格反向穿越唐奇安通道的20日最高点或最低点时，平仓。加仓规则：随着市场向有利方向移动，海龟交易者会按照预设的规则进行加仓。通常，当市场从开仓点上涨或下跌0.5倍ATR时，增加一个单位仓位。加仓次数有限制，通常最多加仓四次，以确保不会过度杠杆化。仓位管理：仓位管理是海龟交易策略的核心之一。每个交易单位的规模由账户余额的一定百分比决定，通常是1%或2%。通过固定比例的仓位管理，交易者可以在不同的市场和不同的交易之间保持一致的风险水平。风险管理：风险管理通过设置止损点来实现，止损点通常设置为开仓价格加减N倍ATR。通过限制每个交易单位的风险，海龟交易者能够控制整个投资组合的风险，从而在不利的市场条件下保护资本。思想学习一种策略，重要的是学习策略后面的思想，如果是生搬硬抄别人的策略，往往会水土不服。所以我一直反对买别人现成的策略使用。你可以学习别人策略的思想，但是不要去照搬别人策略的规则。
海龟交易策略最起码展现了这么几种伟大的交易思想
系统化：它要求交易者建立一套明确的、可重复的规则，这些规则是交易行为的基石。其实不做程序化量化的人，也需要交易有计划性， 正所谓“计划你的交易，交易你的计划”。 系统化的交易确保了交易决策的一致性和客观性，避免了因情绪波动而导致的冲动交易。这样的交易方式使得每一个决策都有据可依，每一笔交易都有迹可循，从而使交易决策变得更加科学和有序。 系统化交易不仅提高了交易效率，也为交易者提供了一个稳定的心态，有助于在复杂多变的市场环境中保持冷静。
趋势跟踪：趋势跟踪是一种基于市场波动本质的交易哲学，它坚信市场在大部分时间都存在可识别和可利用的趋势。交易者通过识别并跟随这些趋势，能够有效地捕捉到市场的主要波动，从而实现盈利。趋势跟踪策略不追求市场的顶部和底部，而是专注于抓住中间的大部分利润。这种方法强调的是市场的连续性和动量，而不是短期的价格波动，因此它能够帮助交易者在长期内积累可观的收益。
风险控制：在金融交易中，风险无处不在。风险控制是确保交易者能够在市场中长期生存的关键。每笔交易都应设定和控制潜在损失，这是风险管理的核心。通过设置止损点，交易者可以限制单笔交易的损失，防止小亏损演变成灾难性的大损失。这种前瞻性的风险管理策略，不仅保护了交易者的资金安全，也为交易者提供了在不利情况下继续交易的心理保障。
仓位管理：仓位管理是交易艺术的重要组成部分，它涉及到如何合理分配每笔交易的仓位大小。通过平衡风险和收益，仓位管理确保了交易者在盈利时能够最大化收益，同时在亏损时能够限制损失。有效的仓位管理要求交易者根据市场情况、自身的风险承受能力和交易策略来调整仓位。这种灵活性和纪律性的结合，是交易成功的关键因素之一，它使得交易者能够在不同的市场环境中保持稳健的交易表现。
听雨点评海龟交易策略，作为一种经典的趋势跟踪策略，其核心在于通过加仓来放大盈利头寸。该策略的设计初衷是在捕捉到正确趋势时，能够充分放大收益，这意味着它在一定程度上牺牲了收益的平滑性，以换取潜在的更高回报。
这种策略的特性决定了它更契合那些能够承受波动和回撤的投资者，他们对短期内账户价值的波动具有较高的容忍度。
它并不适合所有投资者，尤其是那些偏好风险规避和追求稳定收益的类型。交易者需要根据自身的实际情况和市场环境，进行适当的调整和优化。
注意我们要学习策略的思想，不能照搬策略：交易策略的学习不仅仅是对规则和技巧的复制，更是一种对交易哲学和市场理解深度的探索。每个策略背后都有其独特的思考路径和市场假设，我们需要去挖掘这些思想，理解其之所以有效的原因，而不是机械地复制别人的做法。只有当我们真正领悟了策略的核心思想，我们才能在变化莫测的市场中灵活运用，甚至创新出更适合自己的交易方法。
只有自己的策略才是最适合自己的：每个人的交易背景、经验、风险承受能力和市场理解都是独一无二的。因此，最有效的策略应该是基于个人特点定制的。通过将通用的策略思想与个人的交易习惯、心理特征和市场感知相结合，我们才能打造出真正适合自己的交易策略。
市场上流行的成熟策略，尤其不能使用原来的参数，因为使用的人多了，会造成参数拥挤：当一个策略被广泛接受和使用时，其原有的参数设置可能会因为市场的适应而失效。如果太多人使用相同的参数，市场可能会对这些参数产生反应，导致策略的亏损。因此，交易者需要根据自己的研究和市场经验，对策略参数进行个性化调整，以保持策略的独创性和优势。
交易最后都是人与人思想的博弈，工具只是辅助作用：交易的本质是人与人之间的竞争，是对市场未来走势的不同理解和预测。交易工具和策略只是帮助我们实现交易目标的辅助手段。真正决定交易成败的是交易者的思想、心态和决策能力。因此，交易者应该注重培养自己的市场感知、决策力和心理素质，而不仅仅是依赖工具和策略。
