1933年冬，孙殿英野心勃勃， 试图率六万人马西进控制西北。阎锡山让赵承绥带人给孙殿英部送去迫击炮弹5000发、手榴弹3万颗、步机枪子弹50万发。但实际上，阎锡山对孙殿英却是暗藏杀机。 阎锡山问赵承绥：“如果解决孙殿英，需要多大力量、多长时间？” 赵承绥说：“如果拿傅作义、王靖国和我的部队消灭孙殿英的主力，最多不过半年时间，但不容易消灭干净，他的部队可能会小股流窜，变成土匪，我们就要多费点力气。” 阎锡山听了以后，不以为然，马上说：“凡事总要早打算，我头几年就说你们干不过孙殿英，果然不错。你们几个正规军，打孙殿英还需要这么长时间，那还能行？你要早早考虑这个问题，丝毫不能大意。宜生（傅作义）可能有好办法，以后再说吧。”老奸巨猾的阎锡山是两手准备，对孙殿英早已提防，并着手准备清除的计划了。 绥西一带，人口比较少，房屋也不多。当时，阎锡山的第七十师王靖国部驻在包头一带，赵承绥所辖的骑兵有一部分驻在五原、临河、陕坝等地。孙殿英部到绥西后，感到营房困难，又要和晋绥军队维持好感，还要装装面子，不便过分强占民房（实际上强占也不够他的军队住），所以在五原、临河、陕坝一带，修筑临时营房，准备度过严冬。这种临时营房，是从地面挖下三尺多深，把土积在坑的四周，用芨芨草绑扎成捆，盖在顶上，内修有北方人经常用的火炕以取暖，在当时确是一种经济有效的办法。 孙殿英在绥西一带大搞冬季练兵，想提高军队战斗能力，一时兵操马练，颇为活跃。但是，他的部队一向不讲究什么纪律，扰民害民的事层出不穷。绥西一带民众大有反感，视孙殿英和绥西一带惯匪没有什么两样，加之孙殿英又把绥西惯匪杨猴小部改编，当地民众更视之为“一丘之貉”。 杨猴小部土匪全是马队，都有大小两杆枪，一杆真正的步枪或马枪，一杆大烟枪。这股土匪，在绥西一带流窜较久，到处骚扰抢劫，民众万分痛恨，而孙殿英收编杨猴小部是另有用意的。他认为杨部骑兵大部精于射击技术，打仗也很勇敢，将来大可为他卖命，特别在西进路上，第一仗就要打马鸿逵，马部向以骑兵为主力，杨猴小部就更有用处了。赵承绥的骑兵曾在绥西屡次剿击杨猴小部，但一直没有结果，孙殿英收编杨猴小部并率其西进，无疑是给赵承绥去了一大麻烦，所以赵承绥私下也同意孙的这个行动。 孙殿英在绥西大练兵的同时，积极向各方拉关系，各方面也派有代表和孙殿英接洽，张学良也派富占魁驻在孙处，名义是和孙联系，实际是监视孙的行动。孙殿英更是包头住几天，归绥（呼和浩特）住几天，以赌博、抽大烟为应酬，一面大肆活动，一面侦察马鸿逵的动静。 同时，孙殿英还大量收买烟土，向平津一带运售，做他扩大势力的资本。孙殿英一向是有利就干。当时他考虑到绝不能长期在绥西待下去，马鸿逵也不那么容易打，处境是困难的，自己虽然和各方面都有联系，但绝不肯完全倒在哪一方面。但孙殿英的一切活动，完全瞒不过蒋介石的眼线，蒋在委任孙殿英为“青海西区屯垦督办”的同时，就是在设法消灭孙殿英。 蒋介石一面秘密侦察孙殿英的企图和活动，一面密令马鸿逵在宁夏堵截孙殿英，不使其西进。蒋介石一贯是要消灭杂牌军的，而且最希望杂牌军互相火拼，抵消力量。在蒋看来，孙殿英也好，马鸿逵也好，都是要消灭的对象，孙、马打起来，谁吃掉谁，对他都有好处。 阎锡山对孙殿英的活动情况知道得更清楚，孙殿英始终认为阎锡山支持他，所以不大防范，甚至有些事还和赵承绥通通气。阎锡山对孙殿英的活动，表面上装作不闻不问，实际上已经秘密和南京联系，密谋断孙殿英的后路。 1934年春，孙殿英率领六万大军，浩浩荡荡向宁夏进发。孙部官兵在绥西苦熬了一冬，都希望早日取得地盘，找机会升官发财，孙殿英也自以为经过冬季练兵，可称兵强马壮，因而雄心勃勃，大有马上就要做“大西北王”的气势。 孙殿英部一开过三盛公（绥西地名），马上占领石嘴子，继又取得平罗、中卫等地，进逼银川城。当时，马鸿逵的计划是主力坚守城垣，消灭孙殿英。马鸿宾部则在城外和孙殿英展开野战。孙殿英第一次攻城不下，双方形成对峙状态。 这时，有人主张留一部兵力围城，主力继续西进，但孙殿英早已决心要占据宁夏作为西进的根据地，而且认为马鸿逵已成瓮中之鳖，是吃到嘴边的肥肉，不肯轻易放弃。孙殿英还以为阎锡山会支持他，会给他补充武器弹药，进可攻，退可守，绝无后顾之忧，一定可以占领宁夏。 不料第二次攻城计划泄露，攻城又告失败。孙殿英亲自指挥，企图再作第三次攻击，谁知他部下几个将领如杨子卿等投降了马鸿逵，部队又有相当损失，后方又无接济和增援。孙殿英眼看不仅占领宁夏无望，就是再收拾这些残兵败将西进也不行了。孙殿英只好东退，再回绥西。 孙殿英败退时，阎锡山又出兵断其归路，进退失据之下，孙殿英只好仍由部队被阎锡山收编，他自己成了光杆司令，“大西北王”的迷梦破灭了。